Quantmod Bollinger วง

ฉันมีปัญหาในการทำ backtesting กลยุทธ์ Bollinger Band ใน R ตรรกะคือฉันต้องการใช้ตำแหน่งสั้น ๆ ถ้า Close มากกว่า Upper Band แล้วปิดตำแหน่งเมื่อข้าม Average ฉันยังต้องการใช้ตำแหน่ง Long ถ้า Close ปิดต่ำกว่า Lower Band และ Close the position เมื่อข้ามค่าเฉลี่ยไปเรื่อย ๆ นี่คือสิ่งที่ฉันมีอยู่แถบ - BBands หุ้น Close, n 20, sd 2.sig1 - Lag ifelse หุ้นปิด bbands up, -1 , 0.sig2 - Lag ifelse หุ้นปิด bbands dn, 1.0.sig3 - Lag ifelse หุ้นปิด bbands mavg, 1, -1.sig - sig1 sig2 นี่คือที่ฉันติดอยู่ฉันจะใช้ sig3 เพื่อรับ ผลที่ต้องการนอกจากนี้หลักในการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้มากกว่ารุ่น TTR อยู่ในแถบอาร์กิวเมนต์วาดจะวาดวง Bollinger มาตรฐานร้อยละจะวาด Bollinger ขและความกว้างจะวาด Bolinger ความกว้างของวงสองจะถูกวาดในภูมิภาครูปใหม่ดู BollingerBands ใน TTR สำหรับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการดำเนินการและการอ้างอิงกลุ่มผู้เล้าโลมจะถูกวาด n หรือมีกำหนดจะวาดบนแผนภูมิปัจจุบันถ้าวาดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือความกว้างตัวเลขใหม่จะถูกเพิ่มลงในตัวเลข TA ปัจจุบันสถานที่เกิดเหตุ chobTA วัตถุจะถูกส่งกลับเงียบดู BollingerBands ใน TTR เขียนโดย Josh Ulrich. Bollinger Band quantmod. On จันทร์ 19 ต. ค. 2015 เวลา 04 04 PM, bgnumis bgnum อีเมล์ที่ซ่อนไว้เขียนไว้ทั้งหมดเมื่อฉันวาดแถบ Bollinger กับ chartSeries IBEX, ธีม white, TA c addBBands 50,2 ไม่มีพื้นที่เงาที่เป็น ใช้เพื่อให้ได้ระดับฉันจะวางแผนกับ charSeries เพื่อให้พล็อตเริ่มต้นในพื้นที่เงาฉันหมายถึงฉันจะพูดกับแกนเริ่มต้นการวางแผนขั้นตอน 50 ก้าวไปข้างหน้าในแผนภูมิซีรีส์นี้ไม่ชัดเจนมากสิ่งที่พื้นที่เงาอะไร ระดับที่คุณหมายถึง รุ่น HTML อื่น ๆ ที่ถูกลบรายการอีเมลที่ซ่อนอยู่ - เพื่อ UNSUBSCRIBE และอื่น ๆ ดูโปรดอ่านคำแนะนำในการโพสต์และแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุดในตัวและรหัสทำซ้ำได้ - Joshua Ulrich FOSS Trading รายชื่ออีเมลที่ซ่อนอยู่ - เพื่อ UNSUBSCRIBE และอื่น ๆ ดูโปรดอ่านคำแนะนำในการโพสต์และแสดงความคิดเห็นว่ามีเนื้อหาที่มีตัวตนและทำซ้ำได้น้อยที่สุด